전체 글38 리스크를 수치화하는 법: VaR과 CVaR 실전 해설 지금 VaR를 이해하세요리스크를 수치화하는 법 중 가장 널리 활용되는 방법 중 하나는 VaR(가치-at-위험)입니다. VaR는 특정 날짜 안에 자산의 손실이 일정 수준을 초과할 확률을 나타내며, 리스크 관리와 투자 전략 수립에 중요한 역할을 합니다.VaR의 기본 개념VaR는 특정 신뢰구간(예: 95%, 99%)에서 자산 포트폴리오의 손실이 특정 금액을 초과할 가능성을 시각화합니다. 이는 투자자와 기업이 위험을 평가하고 관리하는 데 도움을 줍니다.VaR 계산 방법VaR를 계산하는 방법에는 여러 가지가 있지만, 일반적으로 사용되는 두 가지 방법은 역사적 시뮬레이션과 변동성 기반 방법입니다.세부 정보방법설명역사적 시뮬레이션과거의 수익률 데이터를 바탕으로 손실을 측정변동성 기반정규 분포 가정을 통해 예상 손실을.. 2025. 4. 23. 자산 배분 최적화를 위한 포트폴리오 이론 왜 자산 배분이 필요할까?자산 배분은 투자 포트폴리오의 위험과 수익을 최적화하기 위한 필수 전략입니다. 각 자산 클래스는 투자 성과에 다른 영향을 미치기 때문에, 이를 적절하게 분배하는 것이 중요합니다. 효율적인 자산 배분을 통해 투자자는 리스크를 최소화하고 장기적인 수익률을 극대화할 수 있습니다. 투자자의 목표와 위험 수용 능력에 따라 다양한 자산을 조합함으로써 안정성과 성장성을 함께 확보할 수 있습니다.자산 배분의 중요성자산 배분은 시장 변동성에 대한 방어책 역할을 합니다. 예를 들어, 주식이 하락할 때 채권이나 부동산이 상승하여 전체 포트폴리오의 손실을 줄일 수 있습니다. 이를 통해 투자자는 보다 안정적인 투자 환경을 구축할 수 있습니다.자산 클래스 비교자산 클래스의 성격 및 리스크자산 클래스특징리.. 2025. 4. 22. 헤지펀드가 사용하는 고급 리스크 관리 기법 어떤 기법들이 사용될까?헤지펀드가 사용하는 고급 리스크 관리 기법으로는 다양한 수치적 도구와 전략이 있습니다. 이 글에서는 주요 기법과 그 특징을 살펴보겠습니다.주요 기법VaR (Value at Risk): 특정 기간 동안 손실이 발생할 확률을 예측하는 기법입니다.Stress Testing: 극단적인 시장 상황을 가정하여 포트폴리오의 리스크를 평가하는 방법입니다.몬테카를로 시뮬레이션: 다양한 시장 변수의 변화를 반영하여 투자 성과를 예측합니다.비교 분석세부 정보기법설명장점단점VaR예상 손실을 일정 비율로 예측직관적이고 이해하기 쉬움비정상적 사건을 반영하기 어려움Stress Testing극단적 상황에서 리스크 평가위험에 대한 깊은 통찰 제공상상력에 의존할 수 있음몬테카를로 시뮬레이션무작위 입력으로 다양한 .. 2025. 4. 22. 금융공학자가 추천하는 장기 투자 전략 3가지 장기 투자 전략의 중요성장기 투자 전략은 금융 시장에서 안정적이고 지속 가능한 수익을 추구하는 데 필수적입니다. 이러한 전략은 변동성이 큰 단기 거래에서 벗어나, 시장의 내재가치를 이해하고 활용하는 것을 목표로 합니다. 금융공학자가 추천하는 장기 투자 전략 3가지를 살펴보면, 시간의 힘을 이용해 복리의 효과를 극대화할 수 있습니다.장기 투자 접근 방식장기 투자는 종종 단기 시장 변동에 휘둘리지 않고 기업의 성장 가능성을 기반으로 투자 결정을 내리는 접근 방식입니다. 이는 투자자가 마음의 안정을 가지고 시장을 바라볼 수 있게 해주며, 특히 인플레이션이나 경제 불황기에도 유리한 위치를 확보할 수 있습니다.비교 분석장기 투자와 단기 투자 차이항목장기 투자단기 투자투자 기간1년 이상1년 이하목표안정적 수익단기 .. 2025. 4. 22. 달러 환율 예측에 사용되는 금융공학 모델들 먼저 모델을 이해하세요달러 환율 예측에 사용되는 금융공학 모델들은 다양하며, 경제 데이터와 금융 메트릭스를 조합하여 보다 정확한 예측을 목표로 합니다. 이러한 모델은 시간의 흐름에 따라 변동하는 환율의 패턴을 분석하는 데 도움을 줍니다.모델의 기본 개념금융공학 모델은 통계학과 수학적 기법을 바탕으로 하여 금융 데이터의 패턴을 찾고 예측하는 시스템입니다. 이를 통해 투자자들은 환율 변동에 대한 통찰력을 얻을 수 있습니다.비교 분석주요 금융공학 모델모델설명ARIMA 모델시계열 데이터에 기반하여 데이터를 분석하고 예측하는 통계 모델입니다.GARCH 모델변동성을 고려하여 과거 데이터에서 예측된 변동성을 반영하는 모델입니다.이동평균(MA)과거 데이터의 평균을 이용하여 미래의 환율을 예측합니다.이 표는 달러 환율 .. 2025. 4. 21. 온라인 금융공학 석사 과정 추천 5선 온라인 금융공학 석사 과정 추천 5선금융공학(Financial Engineering)은 수학, 통계, 컴퓨터 과학을 금융 문제 해결에 적용하는 응용 학문으로, 전문성과 고연봉 직무로 인해 인기 있는 석사 과정입니다. 최근에는 온라인 석사 프로그램이 증가하면서, 직장인이나 해외 거주자도 유연하게 금융공학을 공부할 수 있는 기회가 확대되고 있습니다. 이번 글에서는 2025년 기준, 온라인으로 수강 가능한 우수 금융공학 석사 과정 5선을 소개합니다.1. Columbia University – MS in Financial Engineering (via CVN)플랫폼: Columbia Video Network (CVN)기간: 1.5년~3년특징: 온라인 과정임에도 오프라인과 동일한 교수진, 커리큘럼. 머신러닝 기반.. 2025. 4. 16. 이전 1 2 3 4 5 6 7 다음
