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헤지펀드가 사용하는 고급 리스크 관리 기법 어떤 기법들이 사용될까?헤지펀드가 사용하는 고급 리스크 관리 기법으로는 다양한 수치적 도구와 전략이 있습니다. 이 글에서는 주요 기법과 그 특징을 살펴보겠습니다.주요 기법VaR (Value at Risk): 특정 기간 동안 손실이 발생할 확률을 예측하는 기법입니다.Stress Testing: 극단적인 시장 상황을 가정하여 포트폴리오의 리스크를 평가하는 방법입니다.몬테카를로 시뮬레이션: 다양한 시장 변수의 변화를 반영하여 투자 성과를 예측합니다.비교 분석세부 정보기법설명장점단점VaR예상 손실을 일정 비율로 예측직관적이고 이해하기 쉬움비정상적 사건을 반영하기 어려움Stress Testing극단적 상황에서 리스크 평가위험에 대한 깊은 통찰 제공상상력에 의존할 수 있음몬테카를로 시뮬레이션무작위 입력으로 다양한 .. 2025. 4. 22.
금융공학자가 추천하는 장기 투자 전략 3가지 장기 투자 전략의 중요성장기 투자 전략은 금융 시장에서 안정적이고 지속 가능한 수익을 추구하는 데 필수적입니다. 이러한 전략은 변동성이 큰 단기 거래에서 벗어나, 시장의 내재가치를 이해하고 활용하는 것을 목표로 합니다. 금융공학자가 추천하는 장기 투자 전략 3가지를 살펴보면, 시간의 힘을 이용해 복리의 효과를 극대화할 수 있습니다.장기 투자 접근 방식장기 투자는 종종 단기 시장 변동에 휘둘리지 않고 기업의 성장 가능성을 기반으로 투자 결정을 내리는 접근 방식입니다. 이는 투자자가 마음의 안정을 가지고 시장을 바라볼 수 있게 해주며, 특히 인플레이션이나 경제 불황기에도 유리한 위치를 확보할 수 있습니다.비교 분석장기 투자와 단기 투자 차이항목장기 투자단기 투자투자 기간1년 이상1년 이하목표안정적 수익단기 .. 2025. 4. 22.
달러 환율 예측에 사용되는 금융공학 모델들 먼저 모델을 이해하세요달러 환율 예측에 사용되는 금융공학 모델들은 다양하며, 경제 데이터와 금융 메트릭스를 조합하여 보다 정확한 예측을 목표로 합니다. 이러한 모델은 시간의 흐름에 따라 변동하는 환율의 패턴을 분석하는 데 도움을 줍니다.모델의 기본 개념금융공학 모델은 통계학과 수학적 기법을 바탕으로 하여 금융 데이터의 패턴을 찾고 예측하는 시스템입니다. 이를 통해 투자자들은 환율 변동에 대한 통찰력을 얻을 수 있습니다.비교 분석주요 금융공학 모델모델설명ARIMA 모델시계열 데이터에 기반하여 데이터를 분석하고 예측하는 통계 모델입니다.GARCH 모델변동성을 고려하여 과거 데이터에서 예측된 변동성을 반영하는 모델입니다.이동평균(MA)과거 데이터의 평균을 이용하여 미래의 환율을 예측합니다.이 표는 달러 환율 .. 2025. 4. 21.
온라인 금융공학 석사 과정 추천 5선 온라인 금융공학 석사 과정 추천 5선금융공학(Financial Engineering)은 수학, 통계, 컴퓨터 과학을 금융 문제 해결에 적용하는 응용 학문으로, 전문성과 고연봉 직무로 인해 인기 있는 석사 과정입니다. 최근에는 온라인 석사 프로그램이 증가하면서, 직장인이나 해외 거주자도 유연하게 금융공학을 공부할 수 있는 기회가 확대되고 있습니다. 이번 글에서는 2025년 기준, 온라인으로 수강 가능한 우수 금융공학 석사 과정 5선을 소개합니다.1. Columbia University – MS in Financial Engineering (via CVN)플랫폼: Columbia Video Network (CVN)기간: 1.5년~3년특징: 온라인 과정임에도 오프라인과 동일한 교수진, 커리큘럼. 머신러닝 기반.. 2025. 4. 16.
금융공학 전공자, CFA와 MBA 중 어떤 걸 선택해야 할까? 금융공학 전공자, CFA와 MBA 중 어떤 걸 선택해야 할까?금융공학(Financial Engineering)은 정량적 분석 능력을 기반으로 파생상품, 리스크 관리, 알고리즘 트레이딩 등 금융기술에 특화된 전공입니다. 하지만 커리어가 어느 정도 진척된 이후, 경력 확장을 위해 CFA 자격증 또는 MBA 학위를 고민하는 금융공학 전공자들이 많습니다. 이 글에서는 CFA와 MBA가 각각 어떤 커리어 가치와 차별성을 갖고 있는지 비교해보겠습니다.CFA(Chartered Financial Analyst)란?CFA는 투자 분석, 자산운용, 금융 윤리 등을 포함하는 국제 공인 금융 자격증으로, 특히 자산운용사, 증권사 리서치, 금융 컨설팅 등에서 인정도가 높습니다. 글로벌 금융업계에서 통용되는 자격으로, 금융공학 .. 2025. 4. 16.
MBA에서 금융공학을 전공할 수 있을까? MBA에서 금융공학을 전공할 수 있을까?MBA는 전통적으로 경영, 전략, 마케팅, 조직관리 등을 중심으로 구성되는 프로그램입니다. 그렇다면 정량 분석 중심인 금융공학(Financial Engineering)을 MBA 과정에서 전공하거나 깊이 있게 배울 수 있을까요? 최근에는 MBA와 금융공학의 경계가 점차 허물어지면서, 이를 동시에 다루는 프로그램들이 늘어나고 있습니다.MBA에서 금융공학을 다루는 방식1. 금융 집중 트랙(Finance Concentration)많은 MBA 프로그램에서는 금융 집중 전공 또는 Quantitative Finance 트랙을 제공합니다. 이 트랙에서는 파생상품, 투자 분석, 리스크 관리 등 금융공학의 일부 요소를 커버할 수 있습니다. 이 과정을 통해 경영자나 기획자 관점에서 금.. 2025. 4. 15.

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